Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene - Alger
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Equipe STEP
Séries Temporelles, Econométrie et Probabilités
Responsable HAMDI Fayçal
Tél -------------------
Mail fhamdi@usthb.dz

Présentation

La thématique de l’équipe se répartie sur trois volets. Un volet, relatif à l’analyse algébrique, probabiliste et statistique des modèles de séries chronologiques linéaires et non-linéaires, comme la causalité, l’invisibilité, la périodicité, l’autocorrélation, l’existence des moments d’ordre supérieur, problème de l’identification du modèle, problème de l’estimation des paramètres et le calcul de la matrice d’information de Fisher. Tous ces aspects ont des impacts applicatifs en termes de prévisions et prospectives. Le second volet concerne l’application de l’économétrie des séries chronologiques aux données industrielles, économiques et financières (comme les taux de change et le prix du pétrole). Le troisième volet est relatif aux probabilités. Il concerne deux directions: les problèmes de convergence en loi de différents systèmes de files d’attente, la stabilité de ces systèmes, l’existence d’une structure régénérative sous des conditions de périodicité. La deuxième direction porte sur les propriétés combinatoires issues de l’étude de ces systèmes de files d’attente.



Membres
HAMDI Fayçal Doctorat, Hab., MCA
SADKI Ourida Doctorat d'Etat, Pr.
SEDDIKI-MERAD Djenat Doctorat d’Etat, MCA
HEMIS Rokia Magister, MAA, Doctorante
BELKADI Souad Magister, MAB, Doctorante
GATT Fella Magister, MAB, Doctorante
GRABA Samia Zouina Magister, MAB, Doctorante
NADJI Meriem Magister, MAB, Doctorante
ALIAT Billel Master, Doctorant
BOUSSAHA Nadia Master, Doctorante
KHALFI Abderraouf Master, Doctorant
KEBIR Nour El Houda Master, Doctorante
ALIOUCHE Saloua Master, Doctorante ñ


Objectifs et Compétences
  • Modèles de séries chronologiques linéaires ;

  • Modèles de séries chronologiques non-linéaires ;

  • Mélange de modèles de séries chronologiques ;

  • Modèles de séries chronologiques à changement de régimes Markoviens ;

  • Processus périodiquement corrélés ;

  • Méthodes de Monte Carlo ;

  • Prédiction ;

  • Bootstrap ;

  • Echantillonnage par la méthode de Griddy Gibbs ;

  • Processus de renouvellement ;

  • Processus Markoviens ;

  • Files d’attentes ;

  • Processus Ponctuels.   ñ

 


Projets de Recherche

 L'équipe participe aux projets scientifiques suivants :


CNEPRU : (en cours)
C00L03UN160420150014
Intitulé Séries Temporelles, Econométrie et Probabilités 
Responsable   HAMDI Fayçal


CNEPRU : (achevé)
B00220120006
Intitulé Econométrie, probabilités et combinatoire 
Responsable   HAMDI Fayçal


CNEPRU : (achevé)
B00220110027
Intitulé Estimation non paramétrique dans les modèles de données 
Responsable   SADKI Ourida

PNR : (achevé)
Agence ATRST (ex ANDRU)
u160/av43
Intitulé Analyse et prédiction de séries chronologiques périodiques : application à des données industrielles et financières
Responsable   GUERBYENNE Hafida

PNR : (achevé)
Agence ATRST (ex ANDRU)
u250/738
Intitulé Inférence statistique dans les modèles non linéaires et non stationnaires - théorie et applications
Responsable   BIBI Abdelouahab ñ



Production

La principale production scientifique de l'équipe pour les années 2013-2015 est :

 

Publications dans des revues :

  1. Guerbyenne, H. and Hamdi, F. (2015). Bootstrapping Periodic State-Space Models. Communications in Statistics - Simulation and computation, 44, 374-401.

  2. Chaib, Y., Sadki O., and Boutabia, H. (2015). A nonparametric mode estimate under left truncated and right censored model and dependent. South African Statistical Journal, 47, 91–109.

 

Communications internationales :

  1. Hamdi, F.  and Souam, S.  Mixture Periodic GARCH Models: Theory and Applications. 3rd Days of Econometrics for Finance (JEF’16), November 18-19, 2016, Rabat, Morocco.

  2. Aliat, B. and Hamdi, F., On Markov-Switching Periodic ARMA Processes: Some Probabilistic Properties and Estimation. 3rd Days of Econometrics for Finance (JEF’16), November 18-19, 2016, Rabat, Morocco.

  3. Boussaha, N. and Hamdi, F., Probabilistic and dynamic structures of periodic autoregressive stochastic volatility model. 2nd Days of Econometrics for Finance (JEF’15), December 18-19, 2015, Rabat, Morocco.

  4. Hamdi, F., Modeling the periodic conditional volatility as a mixture process. Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS'2015), November 15 - 19, 2015, Sidi Bel Abbès, Algeria (communication plénière).

  5. Aliat, B. and Hamdi, F., Periodic stationarity and existence of moments of Markov-switching PARMA processes. Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS'2015), November 15 - 19, 2015, Sidi Bel Abbès, Algeria.

  6. Boussaha, N. and Hamdi, F., Periodic multivariate stochastic volatility model: structure and estimation. Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS'2015), November 15 - 19, 2015, Sidi Bel Abbès, Algeria.

  7. Hamdi, F., A Note on the Order Selection of Mixture Periodic Autoregressive Models, 6th international conference on modeling, simulation and applied optimization (ICMSAO’15), May 27 – 29, 2015 Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey.

  8. Boussaha, N. et Hamdi, F., Estimation des paramètres d'un modèle à volatilité stochastique périodique, 6th Operational Research Practice in Africa Conference, ORPA’2015, April 20-22, 2015, USTHB, Algiers, Algeria.

  9. Hamdi, F., A Variant Akaike Information Criterion for Mixture Autoregressive Model Selection International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal, Uludag University, June 23-26, 2014, Bursa, Turkey.

  10. Sadki, O.,  Local polynomial estimation of conditional hazard rate function for truncated data,  7th international conference of the ERCIM working group on computational and methodological statistics, 06-08 decembre 2014, University of Pisa, Italy.

  11. Sadki, O., Asymptotic normality of the kernel estimator of the conditional density under. Colloque International Modélisation Stochastique et Statistique (MSS’14), 23- 25 novembre 2014, USTHB, Alger, Algérie.

  12. Hamdi, F. and Souam, S. Mixture Periodic GARCH models: Applications to Exchange Rate Modeling. 5th international conference on modeling, simulation and applied optimization, April 28-30, 2013, Hammamet, Tunisia.

  13. Hemis, R. Bayesian estimation of regression models with autoregressive errors by the Gibbs sampling, International Symposium on Operationall Research and Applications (ISORAP'2013), 21-23 May 2015, Marrakech, Morocco.

  14. Hemis, R. Bayesian inference of the Gaussian mixture GARCH model with periodic error, Algerian-Turkish International Days on Mathematics 2013 (ATIM’ 2013), 12–14 September 2013, Istanbul, Turkey.

  15. Sadki, O. Asymptotic behaviour of the  lynden-Bell estimator under association. ISI world Statistics congress2013: Asymptotic and Related Topics: Theories and Methodologies, 2-4 September 2013, Tokyo, Japan.

 

Soutenances :

  1. CHAIB Yacine. Estimation de la fonction des modes pour des données tronquées et censurées. Doctorat soutenu en 2014 à l’Université d'Annaba. Co-directeur de Thèse : Pr. SADKI Ourida

  2. KHELIFA Amira. Modélisation Stochastique de Phénomènes Biologiques –Etude d’un Réseau de Réactions Chimiques. Magister soutenu le 13 novembre 2014 à l’USTHB. Directeur de mémoire : SEDDIKI-MERAD Djenat.

  3. GRABA Samia Zouina. Méthodes Probabilistes de Résolution des Problèmes liés aux Réseaux de Communication. Magister soutenu le 10 juillet 2014 à l’USTHB. Directeur de mémoire : SEDDIKI-MERAD Djenat.

  4. ZABOOT Nassima. Estimation du point de saut de la fonction de hasard pour des données censurées. Magister soutenu le 20 novembre 2013 à l’USTHB. Directeur de mémoire : Pr. SADKI Ourida.

  5. BELKADI Souad. Analyse par bootstrap des données censurées. Magister soutenu le 20 novembre 2013 à l’USTHB. Directeur de mémoire : Pr. SADKI Ourida.


Les membres de l'équipe ont participé aussi à de nombreuses publications nationales, communications nationales, soutenances de master et de licence et d'organisation de manifestations scientifiques nationales et internationales.

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