Séries Temporelles, Econométrie et Probabilités (STEP)

Equipe : Séries Temporelles, Econométrie et Probabilités
Responsable :Pr. HAMDI Fayçal
Mail :fhamdi@usthb.dz

Présentation

La thématique de l’équipe se décline en deux volets. Le premier volet est consacré à l’analyse algébrique, probabiliste et statistique des modèles de séries chronologiques, qu’ils soient linéaires ou non-linéaires, et ce, qu’ils présentent des valeurs réelles ou entières. Cette analyse englobe des concepts tels que la causalité, l’invisibilité, la périodicité, l’autocorrélation, l’existence des moments d’ordre supérieur, les problèmes d’identification du modèle, d’estimation des paramètres, ainsi que le calcul de la matrice d’information de Fisher. Tous ces aspects ont des implications pratiques en termes de prévisions et de perspectives.
Le second volet se focalise sur la modélisation et l’analyse des données économiques et financières en utilisant des modèles économétriques temporels, spatiaux et spatiaux-temporels.

Membres

HAMDI FayçalDoctorat, HDR, Professeur
ALIAT BillelDoctorat, MCB
BOUSSAHA NadiaDoctorat, MCB
HEMIS RokiaMagister, MAA, Doctorante
KHALFI AbderraoufDoctorat, MCB
SADOUN Mohamed DjemâaDoctorat, MCB
BENAMEUR ImaneMaster, Doctorante
LELLOU ChahrazedMaster, Doctorante
REHOUMA ImaneMaster, Doctorante

Objectif et Compétences

  • Modèles de séries chronologiques
  • Mélange de modèles de séries chronologiques
  • Processus périodiquement corrélés
  • Méthodes de Monte Carlo
  • Prédiction
  • Modèles de données de panel

Projets de Recherche

L’équipe participe aux projets scientifiques suivants :

CNEPRU : (achevé)

N°C00L03UN160420200016
IntituléEconométrie, Probabilités et Combinatoire
ResponsableHAMDI Fayçal

CREAD : (achevé)

N°Cread 09/CS 04/2019
IntituléLe changement de régime dans les modèles de séries temporelles à valeurs entières (Cas d’application : Insertion professionnelle des diplômés universitaires)
ResponsableALIAT Billel

CNEPRU : (achevé)

N°C00L03UN160420150014
IntituléSéries Temporelles, Econométrie et Probabilités
ResponsableHAMDI Fayçal

CNEPRU : (achevé)

N°B00220120006
IntituléEconométrie, probabilités et combinatoire
ResponsableHAMDI Fayçal

CNEPRU : (achevé)

N°B00220110027
IntituléEstimation non paramétrique dans les modèles de données
ResponsableSADKI Ourida

PNR : (achevé)

AgenceATRST (ex ANDRU)
N°u160/av43
IntituléAnalyse et prédiction de séries chronologiques périodiques : application à des données industrielles et financières
ResponsableGUERBYENNE Hafida

PNR : (achevé)

AgenceATRST (ex ANDRU)
N°u250/738
IntituléInférence statistique dans les modèles non linéaires et non stationnaires – théorie et applications
ResponsableBIBI Abdelouahab

Production

La principale production scientifique de l’équipe pour les années 2013-2023 est :

Publications dans des revues :

  1. Boussaha, N., Hamdi, F. and Khalfi, A. (2023). On the asymmetry in the volatility of financial time series: A Buffered transition approach. Journal of Statistical Computation and Simulation. 93, 2471-2493. https://doi.org/10.1080/00949655.2023.2187800
  2. Bentarzi, M. and Sadoun, M. (2023). Efficient estimation in semiparametric self-exciting threshold INAR processes. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 52(6), 2592-2614. https://doi.org/10.1080/03610918.2021.1910300
  3. Hamdi, F. and Khalfi A. (2022). Predictive Density Criterion for SETAR Models. Communications in Statistics – Simulation and computation, 51, 443-459. https://doi.org/10.1080/03610918.2019.1653915
  4. Bentarzi, M. and Sadoun, M. (2022). Efficient estimation in (PINAR (1)) model: semiparametric case. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 51(12), 7110–7132. https://doi.org/10.1080/03610918.2020.1825735
  5. Sadoun, M. and Bentarzi, M. (2022). On periodic EGARCH models. Communications in Statistics-Simulation and Computation, 51(7), 3733–3759. https://doi.org/10.1080/03610918.2020.1722833
  6. Bentarzi, M. and Sadoun, M. (2021). Efficient estimation in periodic INARp model: Nonparametric innovation distributions case. Journal of Statistical Planning and Inference, 211, 340-361. https://doi.org/10.1016/j.jspi.2020.07.005
  7. Sadoun, M. and Bentarzi, M. (2021). Locally asymptotically efficient estimation for parametric PINAR (p) models. Statistica Neerlandica, 75, 257-289. https://doi.org/10.1111/stan.12234
  8. Belarbi, Y., Hamdi, F, Khalfi, A. and Souam S. (2021). Growth, institutions and oil dependence: a buffered threshold panel approach. Economic Modelling, 99, 105477. https://doi.org/10.1016/j.econmod.2021.02.018
  9. Aliat, B. and Hamdi, F. (2019) Probabilistic properties of a Markov-switching periodic GARCH process. Kybernetika, 55, 915-942. https://doi.org/10.14736/kyb-2019-6-0915
  10. Aliat, B. and Hamdi, F. (2018). On Markov-switching periodic ARMA models. Communications in statistics-Theory and Methods, 47, 344-364. https://doi.org/10.1080/03610926.2017.1303734
  11. Boussaha, N. and Hamdi, F. (2018). On Periodic Autoregressive Stochastic Volatility Models: Structure and Estimation. Journal of Statistical Computation and Simulation, 88, 1637-1668. https://doi.org/10.1080/00949655.2017.1401626
  12. Hamdi, F. and Souam, S. (2018). Mixture Periodic GARCH models: Theory and Applications. Empirical Economics, 55, 1925-1956. https://doi.org/10.1007/s00181-017-1348-9
  13. Guerbyenne, H. and Hamdi, F. (2015). Bootstrapping Periodic State-Space Models. Communications in Statistics – Simulation and computation, 44, 374-401. https://doi.org/10.1080/03610918.2013.777737.
  14. Chaib, Y., Sadki O., and Boutabia, H. (2015). A nonparametric mode estimate under left truncated and right censored model and dependent. South African Statistical Journal, 47, 91-109. https://journals.co.za/doi/10.10520/EJC143061

Communications internationales :

  1. Hamdi, F, and Rehouma, I. Modele spatial de Durbin à seuil avec zone tampon pour les données de panel. 54e Journées de Statistique JdS’2023, du 3 au 7 juillet 2023, Bruxelles, Belgique.
  2. Bentarzi, M. and Sadoun, M. On inference and forecasting in periodic generalized integer-valued AR (p) models. The International Workshop of Statistics and its Applications (IWSA’23), 01-02 Mars 2023, Blida, Algérie.
  3. Khalfi, A. and Sadoun, M. On inference in generalized integer-valued GARCHX models with structural changes. The 6th Mediterranean International Conference of Pure & Applied Mathematics and Related Areas (MICOPAM 2023), 23-27Aout 2023, Paris, France.
  4. Bentarzi, M. and Sadoun, M. Self-excited threshold generalized integer-valued autoregressive models: structure, and inference. 2éme édition de la conférence International Conference on Mathematics and Applications (ICMA 2023), 26-27 Septembre 2023, Blida, Algérie
  5. Hamdi, F. Threshold effects in panel data: a new smooth transition approach, Trends and Advances in discrete Mathematics, operations Research, scientific Information and Computer Science, (TAMARICS’2022), 04-08 décembre 2022, Tamanrasset, Algérie (conférence plénière).
  6. Bentarzi, M. and Sadoun M. Some forecasting technicals in periodic generalized integer-valued autoregressive models. Trends and Advances in discrete Mathematics, operations Research, scientific Information and Computer Science, (TAMARICS’2022), 04-08 décembre 2022, Tamanrasset, Algérie.
  7. Aliat, B. and Ouzzani, F. On a periodic INARCH model subject to regime changes. Trends and Advances in discrete Mathematics, operations Research, scientific Information and Computer Science, (TAMARICS’2022), 04-08 décembre 2022, Tamanrasset, Algérie.
  8. Khalfi, A. On Dynamic Buffered Threshold Panel Data Model. Trends and Advances in discrete Mathematics, operations Research, scientific Information and Computer Science, (TAMARICS’2022), 04-08 décembre 2022, Tamanrasset, Algérie.
  9. Aliat, B. and Sadoun, M. Generalized threshold integer-valued GARCHX modeling for nonlinear time series of counts. Colloque international Méthode et Outils D’aide à la Décision (MOAD’22), 15-17 Novembre 2022, Bejaia, Algérie.
  10. Aliat, B. and Ouzzani, F. The Markov Switching Periodic INARCH models. Colloque international Méthode et Outils D’aide à la Décision (MOAD’22), 15-17 Novembre 2022, Bejaia, Algérie.
  11. Boussaha, N., Hamdi, F. and Khalfi, A. A new threshold model for financial time series analysis, 1st International Conference on Pure and Applied Mathematics (IC-PAM’21), May 26-27, 2021, Ouargla, Algeria.
  12. Hamdi, F. and Lellou, C. On the estimation of Markov-Switching Periodic GARCH model, 1st International Conference on Pure and Applied Mathematics (IC-PAM’21), May 26-27, 2021, Ouargla, Algeria.
  13. Hamdi, F. and Rehouma, I. Threshold spatial non-dynamic panel data, 1st International Conference on Pure and Applied Mathematics (IC-PAM’21), May 26-27, 2021, Ouargla, Algeria.
  14. Bentarzi, M. and Sadoun, M. Efficient estimation and testing in the periodic integer-valued autoregressive model. XI Workshop in Time Series Econometrics, April 15-16, 2021, Zaragoza, Spain.
  15. Bentarzi, M. and Sadoun, M. Periodic integer-valued AR (p) process for modeling and forecasting seasonal counts phenomena. International en Mathématiques Pures et Appliquées IC-PAM 2021, 26-27 Mai 2021, Ouargla, Algérie.
  16. Bentarzi, M. and Sadoun, M. Detecting the periodicity via an optimal testing procedure in integer-valued AR(p) process. 52èmes Journées de Statistique de la Société Française de Statistique SFdS (JdS’2021), 07-11 Juin 2021, Nice, France.
  17. Khalfi, A. and Sadoun, M. On generalized integer-valued GARCHX models with structural changes. Conference on Mathematics and Applications (ICMA’2021), 07-08 Décembre 2021, Blida, Algérie.
  18. Benameur, I. et Hamdi, F. Identification d’un modèle autorégressif à seuils avec zones tampons, Colloque International Modélisation Stochastique et Statistique (MSS 2019), 24-26 novembre 2019, Alger, Algérie.
  19. Aliat, B. et Hamdi, F. Le modèle Markov-Switching GARCH périodique : Théorie et application. Colloque International Modélisation Stochastique et Statistique (MSS 2019), 24-26 novembre 2019, Alger, Algérie.
  20. Guerbyenne, H., Hamdi, F. et Hemis, R. Estimation d’un Mélange de Modéles GARCH Périodiques, Rencontre d’Analyse Mathématique et Applications (RAMA’11), 21-24 novembre 2019, Sidi Bel Abbès.
  21. Hamdi, F. Identification of some time series models using predictive density criterion. Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS’2019), October 26 – 29, 2019, Hammamet, Tunisia, (communication plénière).
  22. Aliat, B. and Hamdi, F. On a periodic GARCH model subject to changes in regime: Theory and application. Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS’2019), October 26 – 29, 2019, Hammamet, Tunisia.
  23. Boussaha, N., Hamdi, F. and Khalfi, A. On a Buffred Stochastic Volatility Model. Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS’2019), October 26 – 29, 2019, Hammamet, Tunisia.
  24. Hamdi, F. and Hemis, R. Robust identification procedure for mixture autoregressive model. Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS’2019), October 26 – 29, 2019, Hammamet, Tunisia.
  25. Belarbi, A., Hamdi, F., Khalfi, A. and Souam, S. A new Threshold Regression Model for non-dynamic Panel Data analysis. Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS’2019), October 26 – 29, 2019, Hammamet, Tunisia.
  26. Aliat, B. and Hamdi, F. On a Markov-switching periodic GARCH model, International Statistique et Econométrie (CISEM’2019), Mahdia, Tunisie, 03-05 Mai 2019.
  27. Boussaha, N. and Hamdi, F. Mixture Stochastic Volatility Model : Application to Exchange Rate Modeling, Tendances dans les Applications Mathématiques en Tunisie Algérie Maroc (TAMTAM’2019), Tlemcen, 23-27 Février 2019.
  28. Aliat, B. et Hamdi, F. Sur les modèles espace d’états périodiques à changement de régimes markovien, Tendances dans les Applications Mathématiques en Tunisie Algérie Maroc (TAMTAM’2019), Tlemcen, 23-27 Février 2019.
  29. Aliat, B. and Hamdi, F. Modèles PARMA à changement de régimes markovien : application aux concentrations des particules en suspension dans l’air, 7ème Conférence Euro-Africaine en Finance et Economie (CEAFE 2018), 21-22 juin 2018, Tunis, Tunisie.
  30. Boussaha, N., Hamdi, F. and Souam, S. Multivariate Periodic Autoregressive Stochastic Volatility Models : Estimation and Applications, 7ème Conférence Euro-Africaine en Finance et Economie (CEAFE 2018), 21-22 juin 2018, Tunis, Tunisie.
  31. Belarbi, Y., Hamdi, F. and Khalfi, A. On Buffered Panel Data model. The Annuel meeting of ASSET, Florence, Italy, November 8-10, 2018.
  32. Boussaha, N., Hamdi, F. and Souam, S. Periodic Multivariate Autoregressive Stochastic Volatility Model: Application to Exchange Rate Modeling. International Conference on Mathematics and Applications (LICMA’17), Beirut, Lebanon, May 16-19, 2017.
  33. Hamdi, F. and Souam, S. Mixture Periodic GARCH Models: Theory and Applications. 3rd Days of Econometrics for Finance (JEF’16), November 18-19, 2016, Rabat, Morocco.
  34. Aliat, B. and Hamdi, F., On Markov-Switching Periodic ARMA Processes: Some Probabilistic Properties and Estimation. 3rd Days of Econometrics for Finance (JEF’16), November 18-19, 2016, Rabat, Morocco.
  35. Boussaha, N. and Hamdi, F., Probabilistic and dynamic structures of periodic autoregressive stochastic volatility model. 2nd Days of Econometrics for Finance (JEF’15), December 18-19, 2015, Rabat, Morocco.
  36. Hamdi, F., Modeling the periodic conditional volatility as a mixture process. Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS’2015), November 15 – 19, 2015, Sidi Bel Abbès, Algeria (communication plénière).
  37. Aliat, B. and Hamdi, F., Periodic stationarity and existence of moments of Markov-switching PARMA processes. Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS’2015), November 15 – 19, 2015, Sidi Bel Abbès, Algeria.
  38. Boussaha, N. and Hamdi, F., Periodic multivariate stochastic volatility model: structure and estimation. Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS’2015), November 15 – 19, 2015, Sidi Bel Abbès, Algeria.
  39. Hamdi, F., A Note on the Order Selection of Mixture Periodic Autoregressive Models, 6th international conference on modeling, simulation and applied optimization (ICMSAO’15), May 27 – 29, 2015 Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey.
  40. Boussaha, N. et Hamdi, F., Estimation des paramètres d’un modèle à volatilité stochastique périodique, 6th Operational Research Practice in Africa Conference, ORPA’2015, April 20-22, 2015, USTHB, Algiers, Algeria.
  41. Hamdi, F., A Variant Akaike Information Criterion for Mixture Autoregressive Model Selection International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal, Uludag University, June 23-26, 2014, Bursa, Turkey.
  42. Sadki, O., Local polynomial estimation of conditional hazard rate function for truncated data, 7th international conference of the ERCIM working group on computational and methodological statistics, 06-08 decembre 2014, University of Pisa, Italy.
  43. Sadki, O., Asymptotic normality of the kernel estimator of the conditional density under. Colloque International Modélisation Stochastique et Statistique (MSS’14), 23- 25 novembre 2014, USTHB, Alger, Algérie.
  44. Hamdi, F. and Souam, S. Mixture Periodic GARCH models: Applications to Exchange Rate Modeling. 5th international conference on modeling, simulation and applied optimization, April 28-30, 2013, Hammamet, Tunisia.
  45. Hemis, R. Bayesian estimation of regression models with autoregressive errors by the Gibbs sampling, International Symposium on Operationall Research and Applications (ISORAP’2013), 21-23 May 2015, Marrakech, Morocco.
  46. Hemis, R. Bayesian inference of the Gaussian mixture GARCH model with periodic error, Algerian-Turkish International Days on Mathematics 2013 (ATIM’ 2013), 12–14 September 2013, Istanbul, Turkey.
  47. Sadki, O. Asymptotic behaviour of the lynden-Bell estimator under association. ISI world Statistics congress2013: Asymptotic and Related Topics: Theories and Methodologies, 2-4 September 2013, Tokyo, Japan.

Communications nationales :

  1. M. Bentarzi and M. Sadoun. Some forecasting technicals in periodic integer-valued AR(p) models, Journée Scientifique du Laboratoire MSTD, USTHB, Alger, 26 Février 2022.
  2. A. Khalfi and M. Sadoun. On estimating and testing in generalized INGARCHX models with structural breaks, Journées Scientifiques du Laboratoire RECITS (JSL’2021), USTHB, Alger, les 15-16 Octobre 2022.
  3. M. Bentarzi and M. Sadoun. Efficient estimation and testing for the self-exciting threshold INAR(p) models. Nouvelles Tendances en Mathématiques Théoriques et Computationnelles (NTMTC’2022), les 8-9 Novembre 2022, Tamanrasset, Algérie.
  4. B. Aliat and F. Ouzzani. On Markov Switching Periodic INARCH models: some probabilistic properties and estimation, Journées Scientifiques du Laboratoire RECITS (JSL’2021), USTHB, Alger, les 15-16 Octobre 2022.
  5. F. Hamdi and C. Lellou. Estimation des modèles Espace d’Etats à Effets-Mixtes, Journées Scientifiques du Laboratoire RECITS (JSL’2021), Alger, les 11-12 décembre 2021.
  6. F. Hamdi and I. Rehouma. Modèle de panel spatial avec zone tampon, Journées Scientifiques du Laboratoire RECITS (JSL’2021), USTHB, Alger, les 11-12 décembre 2021.
  7. A. Bendahmane, S. Boulahbel and A. Khalfi. A Buffered Threshold approach for the Economic Growth analysis: The impact of the Institutional Quality on the role of Financial Development. Journées Scientifiques du Laboratoire RECITS (JSL’2021), USTHB, Alger, les 11-12 décembre 2021.
  8. F. Hamdi. On nonlinear time series modeling: application in economics and finance, Mini-Congrès des Mathématiciens Algériens (MCMA’2021), M’sila les 27-28 octobre 2021 (conférence plénière).
  9. F. Hamdi. Modèles de prévision en économie et finance, Journée Internationale des Mathématiques (JIM’2021), Ecole Nationale Polytechnique (ENP), Alger, 08 avril 2021 (conférence plénière).
  10. B. Aliat and M. Sadoun. Generalized threshold integer-valued GARCHX for nonlinear counts data. Mini-Congrès des Mathématiciens Algériens (MCMA’2021), M’sila les 27-28 octobre 2021.
  11. M. Bentarzi and M. Sadoun. Testing the periodicity of the parameters in generalized integer-valued AR (p) models, Journées Scientifiques du Laboratoire RECITS (JSL’2021), USTHB, Alger, les 11-12 décembre 2021.

Soutenances :

  1. Abderaouf KHALFI. Étude de quelques modèles de séries chronologiques à seuil. Doctorat LMD en mathématique soutenu publiquement le samedi 26/12/2020 à la Faculté de Mathématiques. Directeur de thèse : Pr. HAMDI Fayçal.
  2. Billel ALIAT. Sur les modèles de séries chronologiques à changement de régime Markovien. Doctorat LMD en mathématique soutenu publiquement le lundi 16 avril 2018 à la Faculté de Mathématiques. Directeur de thèse : Pr. HAMDI Fayçal.
  3. Nadia BOUSSAHA. Sur les modèles à volatilité stochastique. Doctorat en mathématique soutenu publiquement le 1 juillet 2018 à la Faculté de Mathématiques. Directeur de thèse : Pr. HAMDI Fayçal.
  4. CHAIB Yacine. Estimation de la fonction des modes pour des données tronquées et censurées. Doctorat soutenu en 2014 à l’Université d’Annaba. Co-directeur de Thèse : Pr. SADKI Ourida
  5. KHELIFA Amira. Modélisation Stochastique de Phénomènes Biologiques –Etude d’un Réseau de Réactions Chimiques. Magister soutenu le 13 novembre 2014 à l’USTHB. Directeur de mémoire : SEDDIKI-MERAD Djenat.
  6. GRABA Samia Zouina. Méthodes Probabilistes de Résolution des Problèmes liés aux Réseaux de Communication. Magister soutenu le 10 juillet 2014 à l’USTHB. Directeur de mémoire : SEDDIKI-MERAD Djenat.
  7. ZABOOT Nassima. Estimation du point de saut de la fonction de hasard pour des données censurées. Magister soutenu le 20 novembre 2013 à l’USTHB. Directeur de mémoire : Pr. SADKI Ourida.
  8. BELKADI Souad. Analyse par bootstrap des données censurées. Magister soutenu le 20 novembre 2013 à l’USTHB. Directeur de mémoire : Pr. SADKI Ourida.

Les membres de l’équipe ont participé aussi à de nombreuses publications nationales, communications nationales, soutenances de master et de licence et d’organisation de manifestations scientifiques nationales et internationales.